Stage Murex : Stage Refactoring du moteur de calcul de sensibilités par différences finies des options sur action (h/f)




Les sensibilités des options sur action par rapport aux différents paramètres dont elles dépendent sont très importantes dans la gestion du risque. Un moteur de calcul par différences finies permet d'obtenir la valeur de ces sensibilités dans tous les cas, notamment lorsque leur expression formelle est trop difficile à obtenir.

Mission

Au sein de l'équipe de développement des produits dérivés sur action et obligation, vous participerez à la modification de l'implémentation du moteur de calcul de sensibilités par différences finies des options sur action.

Votre stage comportera trois étapes :
1.Compréhension de l'implémentation actuelle du moteur de calcul de sensibilités par différences finies des options sur action
2.Modification de l'implémentation afin de passer d'un code procédural en C à un code objet modulaire en C++
3.Validation et mise en place des tests unitaires sur le nouveau code

Profil

Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur ou en master universitaire spécialisé en informatique, vous recherchez votre stage de fin d'étude.
Vous possédez un bon niveau en C++ et êtes attiré par la finance de marché.

Date de début

1er trimestre 2016

Durée

6 mois

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