Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients. Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.
La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk intégrant nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs.
La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation de ces produits.
L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et données de marché que proposent la plateforme Murex.
Elle est composée de plusieurs sous équipes : Bonds, Equity, Foreign eXchange (cash), Foreign eXchange Derivatives, Market Data (courbes de taux, volatilité, etc.).
Le stage en question se déroulera au sein de l'équipe Red-dev. Au sein de l'équipe de développement Red-Dev, le stagiaire sera amené à livrer une nouvelle solution permettant la calibration des volatilités de caplets à partir des quotations du marché.
La première partie portera sur l'étude et la description des markets quotes éligibles à la calibration. Le candidat étudiera et développera ensuite la construction d'un unique cube de volatilité forward dans le monde Black-Scholes Normal, puis utilisera ce cube afin de construire des nappes de volatilités pour chaque tenor quelles que soit les natures des courbes. (Normal, Log-Normal, Shifted Log-Normal)
Le candidat sera amené à travailler de manière agile avec les équipes PES afin livrer un composant testable unitairement.
Le stage sera découpé en deux parties :
1. Apprentissage
-Étude des produits de taux : Cap, Caplet
-Étude de la volatilité liée à ces produits.
-Compréhension des concepts existants comme la MarketVolSheet.
-Familiarisation avec l'algorithme existant de calibration des vols par->fwd.
a)Détails Pros and Cons
-Etude de la nouvelle méthode de calibration
2. Application
-Proposition d'un design d'architecture répondant au besoin fixé.
-Implémentation de la solution
-Mise en place d'une batterie de tests unitaires valides.
-Mise en place d'un framework de tests d'intégration. (fitness - CI)
-Opérabilité de la solution.
Profil
Dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire.
Un étudiant ayant un bon niveau de mathématique financière, un bon niveau en informatique (C++/C), et une certaine autonomie.
Date et durée : Asap pour une durée de 6 mois
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients. Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.
La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk intégrant nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs.
La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation de ces produits.
L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et données de marché que proposent la plateforme Murex.
Elle est composée de plusieurs sous équipes : Bonds, Equity, Foreign eXchange (cash), Foreign eXchange Derivatives, Market Data (courbes de taux, volatilité, etc.).
Le stage en question se déroulera au sein de l'équipe Red-dev. Au sein de l'équipe de développement Red-Dev, le stagiaire sera amené à livrer une nouvelle solution permettant la calibration des volatilités de caplets à partir des quotations du marché.
La première partie portera sur l'étude et la description des markets quotes éligibles à la calibration. Le candidat étudiera et développera ensuite la construction d'un unique cube de volatilité forward dans le monde Black-Scholes Normal, puis utilisera ce cube afin de construire des nappes de volatilités pour chaque tenor quelles que soit les natures des courbes. (Normal, Log-Normal, Shifted Log-Normal)
Le candidat sera amené à travailler de manière agile avec les équipes PES afin livrer un composant testable unitairement.
Le stage sera découpé en deux parties :
1. Apprentissage
-Étude des produits de taux : Cap, Caplet
-Étude de la volatilité liée à ces produits.
-Compréhension des concepts existants comme la MarketVolSheet.
-Familiarisation avec l'algorithme existant de calibration des vols par->fwd.
a)Détails Pros and Cons
-Etude de la nouvelle méthode de calibration
2. Application
-Proposition d'un design d'architecture répondant au besoin fixé.
-Implémentation de la solution
-Mise en place d'une batterie de tests unitaires valides.
-Mise en place d'un framework de tests d'intégration. (fitness - CI)
-Opérabilité de la solution.
Profil
Dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire.
Un étudiant ayant un bon niveau de mathématique financière, un bon niveau en informatique (C++/C), et une certaine autonomie.
Date et durée : Asap pour une durée de 6 mois
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