LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):
Mission
Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en C# dans la libraire de pricing.
Il assurera les missions suivantes :
-Maintenance des librairies de calcul existantes
-Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation
-Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
-Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
-La réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation
-La documentation des développements
-L'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation
Profil recherché
-Diplômé d'une école d'ingénieur de rang A type
-ENSIMAG ou d'une formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
Compétences Fonctionnelles, Métiers et Techniques
Connaissance des produits dérivés de taux Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation.
Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable.
Très bon niveau C# indispensable.
Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle.
Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI .
La connaissance d'un progiciel Marché constituerait un plus.
Pour postuler, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante sous la référence suivante «ITquant_c#-MF».
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):
IT QUANT C# H/F
Jeune diplômé(e) à 3 ans d'expérience
Jeune diplômé(e) à 3 ans d'expérience
Mission
Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en C# dans la libraire de pricing.
Il assurera les missions suivantes :
-Maintenance des librairies de calcul existantes
-Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation
-Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
-Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
-La réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation
-La documentation des développements
-L'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation
Profil recherché
-Diplômé d'une école d'ingénieur de rang A type
-ENSIMAG ou d'une formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
Compétences Fonctionnelles, Métiers et Techniques
Connaissance des produits dérivés de taux Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation.
Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable.
Très bon niveau C# indispensable.
Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle.
Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI .
La connaissance d'un progiciel Marché constituerait un plus.
Pour postuler, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante sous la référence suivante «ITquant_c#-MF».
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