Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une banque de Financement et d'Investissement basée à Paris un profil Analyste Quantitatif.
L'objet de la mission
-Développer des modèles et des pricers pour les produits dérivés, en collaboration avec les desks de Trading et sous le contrôle des Risques
-Exposer les pricers/modeles dans les systemes risk et front office
-Assister les desks de Trading, ainsi que les Risques sur la résolution de certaines problématiques ponctuelles
-Assister la structuration et le trading pour concevoir de nouveaux produits
Profil
-Diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieur de rang A + Master 2 en Finance quantitative
-Maîtrise des risques de marché
-Minimum de 2 années d'expériences dans un environnement Front Office
Compétences requises
-Connaissance des produits dérivés
-Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation
-Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
-Fortes compétences en programmation C++, C#
-Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
-Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI
-Connaissance d'un progiciel Marchés constituerait un plus (Summit, Murex...)
-Anglais courant
Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «AnalysteQuantitatif»
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.
