Emploi Finance Quant Validation de modèles risque de contrepartie - Paris lunalogic Job Finance de marche : ingenierie financiere, finance quantitative, IT finance, math mathematique et informatique financiere.Imprimez l'annonce à l'aide de votre navigateur. / Use the "Print" option on your web browser to print this ad.
Quant Validation de modèles risque de contrepartie - Paris
LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années. Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):
Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie
C++ - 4 à 6 ans d'expérience
ContexteIntégré à la Direction des Risques, la mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test, stress test et validation de modèles sur le risque de contrepartie cross-asset. Vos principales missions seront les suivantes : -Analyser la documentation existante -Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place -Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données -Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance -Étudier les rapports de back et stress test -Échanger avec les équipes de modélisation - Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation Profil recherché -4 à 6 ans d'expérience en tant que Quant Risque de contrepartie ou équivalent. -École d'ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative -Très bon niveau en développement C++ Pour postuler, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante sous la référence suivante «quant_valmod_contrepartie-MF».
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.