Le projet Mathfi (www-rocq.inria.fr/mathfi/) développe le logiciel
PREMIA (www.premia.fr/) dédié à l'évaluation et la couverture de
produits dérivés, ainsi qu'à la calibration de modèles financiers. Il se
compose de quatre modules respectivement dédiés aux produits dérivés sur
actions, taux d'intéret, risque de crédit et dérivés  énergétiques.

Votre mission

Vous développerez des algorithmes de pricing de produits vanilla et
exotiques dans les modèles de taux d'intéret LIBOR, LIBOR avec
volatilité stochastique et LIBOR avec sauts. Une activité sur la
calibration sera aussi menée.

Votre Profil

Le ou la candidat(e) sera titulaire d'une thèse en Mathématiques
financières ou Mathématiques appliquées. Une très bonne connaissance du
calcul stochastique et des probabilités numériques est demandée, ainsi
qu'une maitrise du langage de programmation C ou/et C++.

Contact

Agnès Sulem