Le nouvel accord bancaire Bâle II incite les banques à calculer elles-mêmes les paramètres de risque comme la probabilité de faillite (PD) et le taux de pertes en cas de faillite (LGD).
Nous créons des modèles pour estimer ces paramètres en fonction des ratios du bilan, des données du contrat et de variables macro-économiques.
Par exemple, le PD peut dépendre de la profitabilité, de l'endettement, de la cyclicité du business...
Ils servent ensuite à calculer les fonds propres réglementaires (qui assurent la solvabilité de la banque en cas de crise) et à décider de l'octroi de prêts.
Dexia applique l'approche reposant sur les notations internes avancées, plus exigeante, mais lui permettant d'optimiser la gestion des risques.

Mission

L'équipe "Portfolio Management & Modelling" est responsable de la modélisation de risque de crédit.
-Vous travaillerez dans cette équipe de modélisation crédit Bâle II.
-Vous collaborerez avec d'autres membres de l'équipe de modélisation sur le suivi de modèle, de nouveaux développements en PD ou LGD.
-Vous serez amené(e) à présenter les résultats et les modèles aux utilisateurs finaux et aux auditeurs internes/externes.
-Vous serez capable d'appendre les techniques de pointes en matière de développement et suivi de modèles.

Vous participerez aux missions suivantes :
-Suivi et développement de systèmes de notations internes,
-Suivi et développement de la calibration des paramètres de risques,
-Présentation des résultats et des modèles aux utilisateurs finaux et aux auditeurs internes/externes.

Vous devrez être capable d'apprendre et de mettre en oeuvre les techniques de modélisations mathématiques les plus avancées appliquées au risque de crédit et aux statistiques en général.

Profil

Diplômé ou étudiant dans une grande école ou d'un Master II, vous possédez de bonnes connaissances en mathématiques et en programmation.
Une bonne maîtrise de l'anglais serait appréciée.

Merci de postuler sur le lien suivant : http://dexia2.jobpartners.com/jpapps/dexia/jobs/jobview.jsp?requestno=RQ00069056&fromoutside=zz&lang=frfr 
Notre site web http://www.dexia.jobs/