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Responsable d’Équipe Méthodologie des Risques Crédit et Opérationnel.
L'équipe Méthodologie des Risques Crédit et Opérationnel définit et implémente les méthodes utilisées pour évaluer ces risques tant à des fins d'analyse et de contrôle en interne, aussi bien que dans le contexte des modèles de calcul de fonds propres réglementaires (Bâle II).
Mission
Il est le garant de la qualité des modèles, de leur robustesse, de la rigueur du processus de développement, et de l'adaptation des modèles à des conditions changeantes.
Il assure l'explication des choix de modélisation au management et aux instances de gouvernances concernées, et contribue aux travaux d'audit et de validation interne et externe. Il développe les plans d'actions et mène les travaux nécessaires à la prise en comptes des recommandations de ces audits.
Son domaine de compétence inclut notamment :
-Les modèles de notation de crédit et leur application à la détermination des fonds propres réglementaires de Gaselys dans le cadre Bâle II,
-La modélisation statistique des risques opérationnels dans le cadre Bâle II,
-La modélisation des risques de défaillance des actifs de production, transport, ou stockage d'énergie.
Ces modèles concernent au premier chef les risques portés par les activités de trading effectuées par le salle des marchés, mais aussi plus largement l'ensemble des activités de la Branche et notamment, pour les modèles de crédit, celles de la Direction Grands Comptes.
Formation et expérience :
-Formation financière et statistique de niveau 3eme cycle universitaire ou plus.
-Expérience approfondie indispensable dans le domaine des risques financiers, en actuariat, gestion d'actifs, gestion des risques de crédit, et/ou méthodes d'évaluation du capital économique.
Compétences requises :
-Connaissance indispensable des modèles de notation de crédit,
-Maîtrise du cadre Bale II (modèles de crédit et de risque opérationnel),
-Compétences avancées en statistiques et en modélisation des risques,
-Capacité à encadrer et guider les travaux d'analystes,
-Capacité d'explication et de pédagogie.
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