Mission

Rattaché au directeur de la validation des modèles de marché au sein du Risk Management Group, le titulaire du poste sera en premier lieu en charge de la validation de modèles d'analyse des risques de marché et en deuxième lieu de modèles de valorisation de produits structurés (actions, change, taux ou crédit).
Le titulaire du poste sera en particulier amené à :
-Prendre en charge la validation de modèles d'analyse des risques de marché,
-Prendre en charge la validation de modèles de valorisation de produits structurés,
-Analyser les différents modèles et leur mode de gestion en collaboration avec les développeurs de ces modèles,
-Effectuer des études quantitatives spécifiques,
-Identifier et évaluer les sources d'incertitudes et de risques modèles,
-Participer au développement d'outils informatiques (C++, VBA...) propres à la validation permettant une implémentation indépendante des modèles et l'étude d'approches alternatives.
 
Profil
 
Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en mathématiques, économie ou finance (grandes écoles d'ingénieurs ou université), vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans dans un domaine similaire.
Par ailleurs, vous avez acquis de solides connaissances des différentes techniques de gestion et de mesure des risques ainsi que des produits et modèles de finance de marchés.
De plus, vous disposez de compétences en développement (C++, VBA...). 
Doté d'une grande capacité d'organisation et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens aigu de l'analyse et de l'évaluation des risques, avec une aptitude à vous imposer tout en ayant un très bon sens relationnel.