Mission

Sous la responsabilité du responsable de la modélisation de mon client, vous avez pour missions : 
-Analyser les opérations sur dérivés de taux d'intérêt complexes proposées par les desks de trading ou d'intermédiation, 
-Proposer des modèles de valorisation et de calcul des grecques, 
-Participer au développement des outils pré-trade en lien avec les desks, 
-Implémenter et développer les méthodes de pricing de dérivés de taux, 
-Fournir une assistance théorique et méthodologique aux desks de dérivés de taux, aider à la conception des couvertures, 
-Documenter et expliquer les modèles développés, être l'interlocuteur privilégié des équipes risques et middle office marchés. 
 
Profil

De formation Bac+5 minimum, vous êtes issu(e) d'une formation en ingénierie financière de type grande école d'ingénieur option finance (X, Centrale, Mines, Ponts, ENSAE, Supelec, Ensimag...), DEA, DESS en finance de marché, PhD mathématiques financières. 
Vous maîtrisez : 
-les méthodes numériques pour la finance, arbres de diffusion, Monte carlo, EDP, techniques de calibration. 
-Mathématiques financières, calcul stochastique, modèles de diffusion, 
-Mise en Suvre du pricing des dérivés exotiques de taux, 
-Pratique de la programmation objet C++, connaissance du VB, 
-Bonne connaissance des marchés de produits dérivés, 
-Anglais courant, 
-La connaissance de Murex est un plus.