Vous rejoindrez une équipe d'experts impliqués dans le développement local dont le but est de faire de cette banque une structure gagnante et à part.
Rattaché au directeur de la validation des modèles de marché au sein du Risk Management Group, vous serez en premier lieu en charge de la validation de modèles d'analyse des risques de marché.
En deuxième lieu, vous serez en charge de modèles de valorisation de produits structurés (actions, change, taux ou crédit).

Vos missions principales impliqueront :

-La prise en charge la validation de modèles d'analyse des risques de marché,
-La prise en charge la validation de modèles de valorisation de produits structurés,
-L'analyse des différents modèles et leur mode de gestion en collaboration avec les développeurs de ces modèles,
-Effectuer des études quantitatives spécifiques,
-Identifier et évaluer les sources d'incertitudes et de risques modèles,
-Participer au développement d'outils informatiques (C++, VBA...) propres à la validation permettant une implémentation indépendante des modèles et l'étude d'approches alternatives.

Profil

Bac+5 en mathématiques, économie ou finance, Ecoles d'ingénieurs ou université,
Vous avez au minimum 3 à 5 années d'expérience au sein d'une banque dans le contexte du Risk,
Vous jouissez d'une grande expérience dans le calcul de VAR,
Vous avez acquis de solides connaissances des différentes techniques de gestion et de mesure des risques ainsi que des produits et modèles de finance de marchés. 
Compétences en développement (C++, VBA...). 
Doté d'une grande capacité d'organisation et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens aigu de l'analyse et de l'évaluation des risques, avec une aptitude à vous imposer tout en ayant un très bon sens relationnel. 

Contact :
Emérique Opou at Huxley Associates

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