Pour une Banque d'Investissement basée à Bruxelles, Huxley Associates recherche un Quant Modeller expériementé.

Mission

-analyser les opérations sur dérivés actions complexes proposées par les desks de trading ou d'intermédiation,
-participer au développement des outils pré-trade pour l'analyse et la structuration en lien avec les desks, 
-implémenter et développer les modèles de pricing et de gestion des dérivés actions.
 
Cette équipe, basée au sein de la salle des marchés, développe les modèles de trading et de valorisation, ainsi que les outils de structuration et d'analyse et ce, pour l'ensemble du groupe.
Doté d'un solide bagage technique et mathématique, le candidat maitrise les techniques numériques et modèles classiques de l'univers des produits exotiques sur action : simulation Monte Carlo, différences finies, jump process, stochastic volatility, ... Il est familier avec les enjeux liés à la calibration et avec les contraintes liées à une gestion en trading de ce type de produits. 
 
Profil
 
diplôme : ingénieur,
expérience: entre 2 et 5 ans, 
connaissances spécifiques : C++,
la connaissance de Murex est un atout.
 
Intéressé ? contactez Thierry Bossant de Huxley Associates.

Contact:  Thierry Bossant
Tel:  +33 (0) 142991760