Participer au developpement de systèmes internes de mesure du risque opérationnel.
Le nouvel accord de régulation bancaire, Bâle II, incite les banques à utiliser leurs propres mesures de risques pour le calcul du capital réglementaire.

Dexia étudie actuellement la possibilité d'utiliser l'approche par mesure avancée («Advanced Measurement Approach») pour modéliser le risque opérationnel, défini comme le risque de pertes résultant de processus internes, de systèmes ou de personnels inadéquats ou défaillants, ou encore d'événements externes .
Cela signifie que les principaux paramètres de risque, la fréquence et la sévérité des pertes seront déterminés en interne avant d'être utilisés pour le calcul du capital bancaire requis par Bâle II.

Mission

En collaboration avec les équipes «Operational Risk»  et «Quantitative Risk Research», basées à Paris et Bruxelles, vous travaillerez aussi bien sur l'analyse quantitative des risques que sur l'analyse de scenario.
Vous devrez être capable d'apprendre et de mettre en oeuvre les techniques de modélisations mathématiques les plus avancées appliquées au risque opérationnel et aux statistiques en général.

Profil

Diplômé ou étudiant dans une grande école ou d'un Master II, vous possédez de bonnes connaissances en mathématiques et en programmation.
Une expérience professionnelle n'est pas requise.
Langue: bonne maîtrise de l'anglais.
Compétences requises: de grandes aptitudes à la modélisation mathématiques,
Logiciel: Word, Excel, logiciel de statistiques (Matlab, SAS, R),
Des aptitudes au travail d'équipe et à la communication sont importantes,
Un goût prononcé pour la finance.

Merci de postuler sur le lien suivant : http://dexia2.jobpartners.com/jpapps/dexia/jobs/jobview.jsp?requestno=RQ00069054&fromoutside=zz&lang=frfr 
Notre site web http://www.workatdexia-cl.com