Stage Finance Modélisation alternative pour les options de change murex Job Finance de marche : ingenierie financiere, finance quantitative, IT finance, math mathematique et informatique financiere.Imprimez l'annonce à l'aide de votre navigateur. / Use the "Print" option on your web browser to print this ad.
Modélisation alternative pour les options de changeMurex développe et commercialise un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché.
Ce système est utilisé par les plus grandes institutions financières et couvre les activités Front-Office (Taux, Change, Actions, Obligation & Crédit, Matières premières, Trésorerie, Inflation), Risque et Back-Office.
La société a connu une croissance de 20% en moyenne au cours des 15 dernières années et compte aujourd'hui plus de 1100 collaborateurs.
Les stages que nous proposons ont pour vocation de se conclure par une embauche.
L'hypothèse classique pour les options de change est de supposer que la volatilité suit un processus stochastique corrélé au processus du sous-jacent.
Classiquement, on suppose que cette corrélation est constante.
Or cette hypothèse impose une forme particulière à la surface de volatilité implicite ou impose des contraintes fortes au processus de volatilité pour annuler l'effet de la corrélation constante.
Le but de ce stage est donc d'étudier une modélisation où la volatilité est toujours un processus stochastique corrélé au processus du sous-jacent mais suivant une corrélation stochastique.
Une première partie consistera en une étude approfondie du modèle et des impacts des différents paramètres sur la surface de volatilités implicites.
Le stagiaire s'intéressera ensuite au calibrage de ce modèle et aux méthodes numériques permettant l'évaluation de produits financiers sous cette modélisation. Ce modèle devant devenir un outil de production, un soin tout particulier sera porté à la vitesse, à la robustesse et à la lisibilité des procédures implémentées.
Une connaissance préalable des méthodes de résolution d'EDPs à dimensions multiples (ADI et autres) permettra au stagiaire d'appréhender plus rapidement le sujet.
Profil
Etudiant en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs ou Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études.
Un bon niveau en informatique, en mathématiques et en finance est indispensable (C/C++).
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais.
Date et durée : démarrage au cours du 1er Semestre 2009 pour une durée de 4 à 6 mois.
Merci d'adresser CV et lettre de motivation sous référence SMFRD/Mod4/08
en cliquant sur «répondre à cette annonce» ou en remplissant notre formulaire de candidature en ligne à l'adresse :
www.murex.com/careers.php
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifer les mentions concernant la provenance de l'annonce.
