Murex
est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels
financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses
institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de
grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex
pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering
again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en
continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions
innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.
La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk intégrant nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation de ces produits.
L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et données de marché que proposent la plateforme Murex.
Elle est composée de plusieurs sous équipes : Bonds, Equity, Foreign eXchange (cash), Foreign eXchange Derivatives, Market Data (courbes de taux, volatilité, etc.).
Le stage en question se déroulera au sein de l'équipe Red-dev.
Mission
Au sein de l'équipe de développement Red-Dev, le stagiaire sera amené à participer à l'étude fonctionnelle et technique de la mise en place d'un cache générique dans notre framework cross-asset de gestion de la volatilité, le module VolX. Le candidat devra proposer et implémenter plusieurs algorithmes de caching dans le but d'améliorer les performances des séquences d'interpolations.
Les solutions proposées devront être suffisamment extensibles afin de les utiliser dans plusieurs contextes. Le candidat devra être en mesure de comparer les différentes solutions et de mesurer les impacts performances/mémoires afin de mettre en place le meilleur pattern.
Le stage sera découpé en deux parties :
1. Apprentissage
-Étude des différents algorithmes de caches. (LRU, LFU, FIFO...)
-Formation sur l'API de Vol Murex.
-Familiarisation avec les différents codes d'intégration où il aura à intervenir. (VolX/VolSmc)
-Familiarisation à l'environnement et procédures de développement de Murex.
-Formation fonctionnelle sur le module de volatilité afin d'appréhender les enjeux de la mise en place du cache (initialisation, nettoyage, insertion...)
2. Application
-Rédaction de documents techniques détaillant les algorithmes étudiés.
-Proposition d'un design d'architecture répondant aux critères de performances attendus.
-Tests/Profiling sur les différents algorithmes.
-Mise en place de ce design au sein du framework VolX.
-Mise en place d'une batterie de tests unitaires valides.
-Validation des tests d'intégration. (Collaboration avec les équipes consultants et qualités).
-Mesure des gains de performance sur les tests TPKs de performances actuels.
-Opérabilité de la solution.
Profil
Dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire.
Un étudiant ayant un bon niveau de mathématique financière et un bon niveau en informatique (C++/C).
Date et durée : démarrage Mai 2015 pour une durée de 6 mois
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.
La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk intégrant nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation de ces produits.
L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et données de marché que proposent la plateforme Murex.
Elle est composée de plusieurs sous équipes : Bonds, Equity, Foreign eXchange (cash), Foreign eXchange Derivatives, Market Data (courbes de taux, volatilité, etc.).
Le stage en question se déroulera au sein de l'équipe Red-dev.
Mission
Au sein de l'équipe de développement Red-Dev, le stagiaire sera amené à participer à l'étude fonctionnelle et technique de la mise en place d'un cache générique dans notre framework cross-asset de gestion de la volatilité, le module VolX. Le candidat devra proposer et implémenter plusieurs algorithmes de caching dans le but d'améliorer les performances des séquences d'interpolations.
Les solutions proposées devront être suffisamment extensibles afin de les utiliser dans plusieurs contextes. Le candidat devra être en mesure de comparer les différentes solutions et de mesurer les impacts performances/mémoires afin de mettre en place le meilleur pattern.
Le stage sera découpé en deux parties :
1. Apprentissage
-Étude des différents algorithmes de caches. (LRU, LFU, FIFO...)
-Formation sur l'API de Vol Murex.
-Familiarisation avec les différents codes d'intégration où il aura à intervenir. (VolX/VolSmc)
-Familiarisation à l'environnement et procédures de développement de Murex.
-Formation fonctionnelle sur le module de volatilité afin d'appréhender les enjeux de la mise en place du cache (initialisation, nettoyage, insertion...)
2. Application
-Rédaction de documents techniques détaillant les algorithmes étudiés.
-Proposition d'un design d'architecture répondant aux critères de performances attendus.
-Tests/Profiling sur les différents algorithmes.
-Mise en place de ce design au sein du framework VolX.
-Mise en place d'une batterie de tests unitaires valides.
-Validation des tests d'intégration. (Collaboration avec les équipes consultants et qualités).
-Mesure des gains de performance sur les tests TPKs de performances actuels.
-Opérabilité de la solution.
Profil
Dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire.
Un étudiant ayant un bon niveau de mathématique financière et un bon niveau en informatique (C++/C).
Date et durée : démarrage Mai 2015 pour une durée de 6 mois
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