Mission
L'Ingénierie Financière, Innovation Méthods et Process, en collaboration avec la gestion Taux et Crédit recherche un stagiaire de longue durée pour l'analyse quantitative des facteurs de performance des marchés actions.
Vous serez chargé(e) de réaliser une étude quantitative globale dans le cadre d'une gestion mesurée en relatif à un indice de référence.
Activités principales
Sujets d'étude
La mission consistera à exploiter l'ensemble des méthodes de construction de portefeuille :
- Méthode issue de la théorie Markovitz et de la théorie du portefeuille à variance minimum en testant des théories d'optimisation de la matrice de corréalation pour diminuer l'erreur et réduire l'instabilité
- Test des méthods d'algorithmes génériques appliqués à la construction de portefeuille
- Construction de portefeuille de taux et crédit en mixant des approches de marché et de crédit
- Intérêt de l'approche "Mean downside risk portfolio frontier ou approche opar la semi-volatilité
Etc.
L'objectif est de reproduire les méthodes existantes et de mettre en lumière les domaines d'application par des analyses à partir des séries historiques.
Le stage permettra de fournir la gestion des outils d'aide à la décision dans l'allocation des poids de son portefeuille.
Compétences techniques spécifiques au poste: savoirs théoriques et opérationnels
• Formation quantitative, mathématiques, statistiques, analyse de données, savoir identifier, utiliser et développer des outils informatiques adaptés
Qualités requises : traits de personnalité recherchés pour ce poste
• Curiosité, capacité d'écoute, d'analyse et de communication. Esprit d'équipe.
Diplôme(s)/Niveau d'étude
• Ingénieur ou master finance, mathématiques appliquées, statistiques
Expérience requise
• Stage en finance de marché
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